SBAB

Basel II anpassning kan öka SBAB:s konkurrenskraft

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2003 10:34 CEST

De nya internationella kapitaltäckningsreglerna för banker, Basel II, kan komma att ytterligare förstärka bolåneföretaget SBAB:s ställning på bolånemarknaden. Tack vare ett avancerat analysverktyg och bra statistik kan SBAB enkelt och säkert fastställa risknivån i lånestocken och därmed få ett riskanpassat kapitaltäckningskrav. Dessutom ger systemet och dess riskanalyser goda möjligheter till att rationalisera kreditgivningsprocessen.

- Det avancerade analysverktyget och den enkla statistiken möjliggör SBAB:s anpassning till Basel II och förenklar samtidigt vår kreditgivning, säger Bengt-Olof Nilsson Lalér, kreditchef på SBAB.

Bank of International Settlement (BIS) i Basel – ofta kallad centralbankernas bank – har lagt fram ett nytt förslag till kapitaltäckningsregler för världens finansinstitut; dvs. banker och bolåneföretag med flera. Enligt de nuvarande reglerna, Basel I, beräknas kapitaltäckningskravet enligt schablon. Detta har ansetts vara för trubbigt och oflexibelt för att mäta faktiska risker. De nya reglerna, Basel II, ger instituten ytterligare en möjlighet vid sidan av schablonmetoden. Utifrån flerårig historisk data kan de bygga statistiskt fastställda kreditriskmodeller som avspeglar den faktiska risken. Dessa modeller ska godkännas av tillsynsmyndigheten - Finansinspektionen i Sverige - innan de får tillämpas i kapitaltäckningssammanhang. Basel II –reglerna ska efter EU-behandling fastställas i svensk lag. Regelverket beräknas träda i kraft den 31 december 2006.

Kraftfullt verktyg ger positiva effekter
De nya reglerna har uppmärksammats bland annat för att det läggs för stort ansvar på finansinstituten. SBAB har hanterat detta ansvar genom att investera i ett analyssystem från en av världens ledande och mest erkända systemleverantörer; SAS Institute.

- Vi insåg tidigt att om vi satsade på ett kraftfullt verktyg för att skapa en intern ratingmodell enligt Basel II, så skulle det ge flera positiva effekter, säger SBAB:s kreditchef Bengt-Olof Nilsson Lalér. Därför undersökte vi marknaden och konstaterade därefter att SAS Institutes lösning var mest lämplig för oss.

Förenklade kreditgivningsprocesser
En grundtanke med Basel II är att kreditgivare med låg risk i kreditportföljen ska få ett lägre kapitaltäckningskrav än de med hög risk. Därmed kan de med låg risk använda sitt kapital effektivare än tidigare och bli mer lönsamma.

- Det är mycket intressant att hitta ett verktyg som inte bara ger kvalitetssäkrade analyser, utan som även dokumenterar ratingmodellen så att den får godkänt av Finansinspektionen, säger Bengt Olof Nilsson Lalér. Med SAS Institutes lösning har vi fått ett sådant system. Analyser ger oss underlag för en effektiv, riskbaserad räntesättning. På sikt ger dessa statistiskt säkerställda riskberäkningar även stora möjligheter att rationalisera kreditgivningsprocessen. Använt på rätt sätt kan detta spara kostnader och göra oss ännu effektivare.

För vidare information
Bengt-Olof Nilsson Lalér, Kreditchef, tel 08-614 38 08 eller 0708-93 17 51
Annelise Jansson, Informationschef tel 08-614 4355 eller 070 637 12 72

SBAB är det bankoberoende bolåneföretaget, som på ett effektivt och lönsamt sätt ska bidra till konkurrens och mångfald på bolånemarknaden. Vi är den främsta utmanaren på bolånemarknaden, med cirka 10 000 kunder och en marknadsandel om 19,2 procent på företagsmarknaden och cirka 240.000 kunder och en marknads-andel om 7,5 procent på privatmarknaden. SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. Cirka 55 procent av våra privatkunder söker lån via Internet, vilket är en av anledningarna till att SBAB kan erbjuda en av marknadens lägsta bolåneräntor. SBAB:s totala marknadsandel är 11,9 procent.