Skip to main content

Minska risken vid portföljvärdering

Nyhet   •  Apr 12, 2017 16:04 CEST

Under tisdagen den 4 april anordnade Värderingsdata sitt årliga frukostseminarium på Grand Hôtel i Stockholm. Årets agenda hade fokus på nyttan av att använda statistiska automatiserade värderingar för att justera värdet av bankers fastighetsportföljer.

Dr Andreas Bücker, Director General för European AVM Alliance (EAA), informerade om arbetet i Europa med att följa utvecklingen av EU-regler och för att skapa en europeisk standard för statistiska automatiserade värderingsmodeller (AVM). EAA är en sammanslutning av europeiska leverantörer av statistiska automatiserade värderingsmodeller. Transparens och standarder inom värderingsområdet skapar trygghet för investerare vid köp av bland annat säkerställda obligationer. Värderingsdata är medlem sedan 2014 och den enda representanten i EAA från Sverige med en godkänd värderingsmodell.

Värderingsdatas analytiker, Niklas Stenwreth, presenterade en jämförelse mellan att använda ett publikt index för justering av portföljvärden och AVM. Studien påvisade att ju längre tid som går från objektets ursprungsvärdering, desto större är avvikelsen från marknadsvärdet vid indexjustering. Att använda AVM för att justera portföljvärdet medför inte samma problem. Om man använder en metod som innebär att avvikelsen ökar beroende på tid kan det vara riskfyllt för bankerna i en nedåtgående marknad.

Monica Lindvall, produktägare för Värderingsdatas affärsområde Bank, visade vilka risker och utmaningar bankerna står inför när det gäller dagens ökade krav på digitalisering, striktare regler och transparens. Utmaningarna ligger också i kundens förändrade beteende, ökad konkurrens och att bankerna måste ta ett större ansvar mot sina kunder, för att nämna några. Att inte använda en AVM vid beräkning av LTV (Loan to Value) och att ha långa tidsintervaller mellan värderingstillfällena i bankens fastighetsportföljer skapar risker, vilket Monica visade effekten av.

Frukostmötet avslutades med att Värderingsdata presenterade exempel på vilka krav man kan ställa på en Stockvärdering AVM. Genom att värdera varje enskilt objekt i fastighetsportföljen med hjälp av AVM kan man finna dolda värden samtidigt som man får större kontroll på hela flödet, förklarade Mathias Olofsson. Exemplet gav en inblick i vad man kan förvänta sig för resultat, samt vilka stresstester och simuleringar det går att göra med resultatet.

På plats var representanter från merparten av de svenska storbankerna; Nordea, Handelsbanken, SBAB, Swedbank m.fl. Även Finansinspektionen fanns med bland åhörarna.

-Vi följer utvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden och vad som händer inom Bank- och finansbranschen med stort intresse. Vi har under året medverkat i diskussioner kring digitalisering och sett allt fler samarbeten mellan banker och olika Fintech-bolag för att öka kundnyttan i de tjänster och produkter som levereras. Vi ser ett förändrat kundbeteende, kraven från myndigheterna ökar och konkurrenssituationen ser annorlunda ut idag jämfört med vad den gjort tidigare. Det är en viktig diskussion och vi är glada att så många ville delta under årets frukostmöte, säger Mathias Olofsson.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera