Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Aktiehandel förutspås genom tidsseriemodeller

Shahiduzzaman Quoreshi vid Umeå universitet har utvecklat flera tidsseriemodeller för att följa aktietransaktioner på börsen. Han visar bland annat att om aktien Ericsson B säljs och köps, gäller detsamma för AstraZeneca-aktier. Att kunna förutspå vad som påverkar hur olika aktier säljs och köps på börsen är nog en dröm för många. Tack vare att aktie- och valutamarknaden har datoriserats kan man idag få tillgång till mer detaljerade uppgifter om aktietransaktioner. Det innebär att det finns mer specifik information än bara dagsaktuella data om aktiens pris, volym och köp- och säljkurs. Shahiduzzaman Quoreshi vid Umeå universitet har i sin avhandling utvecklat olika tidsseriemodeller utifrån dessa aktieuppgifter, och har sedan tillämpat modellerna på aktierna Ericsson B och AstraZeneca. Tanken med en av modellerna är att kunna förklara de marknadsprocesser som påverkar hur aktiehandlare agerar. Shahiduzzaman Quoreshi har använt modellen till att beräkna hur snabbt handlare köper eller säljer Ericsson B-aktier när nyheter om exempelvis inflation, arbetslöshet och tillväxt når marknaden. Han visar att handlarna reagerar snabbare när priset på Ericsson B går ner jämfört med när priset stiger. Dessutom ökar risken på marknaden vid prisfall medan den minskar vid en prisökning. Shahiduzzaman Quoreshi visar även att om Ericsson B säljs och köps, handlas även AstraZeneca-aktier. De som handlar med AstraZeneca reagerar också snabbare än de som handlar Ericsson B. Shahiduzzaman Quoreshi har även utvecklat en modell för att fånga långsiktiga samband inom transaktionsserier. Det innebär att man försöker se om dagens nyheter om till exempel inflation och arbetslöshet påverkar aktietransaktioner på längre sikt. Han visar att makroekonomiska nyheter har en långvarig påverkan på transaktioner för både Ericsson B och AstraZeneca. Onsdagen den 10 maj försvarar Shahiduzzaman Quoreshi, institutionen för nationalekonomi, sin avhandling Time Series Modelling of High Frequency Stock Transaction Data. Disputationen äger rum kl. 13.15, S213h, Samhällsvetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Per Johansson, Uppsala universitet. För mer information, kontakta: Shahiduzzaman Quoreshi, institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet, tel: 090-786 77 21, 070-559 4316, e-post: shahid.quoreshi@econ.umu.se Läs hela eller delar av avhandlingen på http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=757&lang=sv. Camilla Nilsson, Informatör E-post: camilla.nilsson@adm.umu.se Tel: 090-786 62 28

Ämnen


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89
Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig +46 72 206 89 23

Umeå universitet

Med omkring 36 000 studenter och 4 000 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Med drygt 50 år på nacken präglas Umeå universitet av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets framtidsutmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.